Wariacja i odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne. Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji itp.) są rozrzucone wokół jej średniej[1]. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.



Program: obliczający wariację i odchylenie standardowe na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Program wariacja;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
x:array[1..100] of real;
n,i:byte;
w,s:real;
begin
   
     repeat
           write('Wprowadz ilosc liczb(n): ');
           read(n);
           if (n<0) or (n>100) then writeln('Wprowadz liczbe wieksza od 0 i mniejsza lub r˘wna 100');
     until (n>0) and (n<=100);
     for i:=1 to n do
         begin
         write('Wprowadz liczbe x',i,': ');
         read(x[i]);
         end;

     for i:=1 to n do s:=s+x[i];
     s:=s/n;
     for i:=1 to n do w:=w+sqr(x[i]-s);
     w:=w/n;
     writeln('Wariacja wynosi: ',w:0:2);
     writeln('Odchylenie standardowe wynosi: ',sqrt(w):0:2);

 readln;readln;

end.